6.4. Introdução à Analise de Séries Temporais
6.4.4. Modelos Univariados de Séries Temporais
6.4.4.6. Identificação do Modelo de Box-Jenkins
6.4.4.6.1. |
Identificação do Modelo para aos Dados de Oscilações para o Sul |
O primeiro exemplo é para o conjunto de dados para as oscilações para o sul. Comecemos com o gráfico run sequence e o gráfico da subsérie sazonal para determinar se precisamos direcionar a estacionariedade e sazonalidade.
O gráfico run sequence indica estacionariedade.
O gráfico das subséries sazonais indoca que não há sazonalidade significativa.
Como os gráficos acima mostram que esta série não exibe quaisquer não estacionariedade ou sazonalidade significativas, geramos os gráficos de autocorrelação e autocorrelação parcial dos dados brutos.
O gráfico de autocorrelação mostra uma mistura de componentes de decaimento exponencial e senoidal amortecidos. Isto indica que um modelo autoregressivo, com ordem maior que um, pode ser apropriado para estes dados. O gráfico de autocorrelação parcial deverá ser examinado para determinar a ordem.
O gráfico de autocorrelação parcial sugere que um modelo AR(2) poderá ser apropriado.
Em resumo, nossa tentativa inicial será ajustar um modelo AR(2) com nenhum termo de sazonalidade e nenhuma remoção de diferenciação ou tendência. A validação do modelo deverá ser realizada antes de aceitar este como um modelo final.
